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疫情拖累大盘MSCI ESG指数绩效相对抗跌

更新时间:2020-04-28 16:21:53 编辑:外汇投资 浏览:147

疫情拖累大盘MSCI  ESG指数绩效相对抗跌

外汇投资渠道,受疫情因素影响,今年全球金融市场剧烈震荡,美股也陷入修正行情。不过,据摩根士丹利资本国际公司(MSCI)研究,以MSCI ESG(Environmental、Social和Governance)评级作为选股因子的MSCI ESG相关指数,今年表现均优于大盘,具有相对抗跌的优势。

《ETF Trends》报导,MSCI分析师日前发表研究报告称,以MSCI全世界指数为母指数的MSCI ESG指数,包括MSCI全世界ESG全球指数、MSCI全世界ESG领袖指数、MSCI全世界ESG优化指数和MSCI全世界SRI指数,今年第一季的绩效均超越大盘MSCI全世界指数。

根据MSCI的数据,今年截至3月31日,MSCI全世界指数总计下跌21.3%,而上述四个指数则分别下跌20.1%、19.9%、20.6%和18.4%。

MSCI分析师指出,MSCI ESG指数于今年第一季的表现,印证了MSCI先前的研究结果,也就是ESG评级较高的公司,受到系统性风险(如外部冲击)的影响较低,而肺炎疫情危机为这类冲击的最新例证。

彭博社报导,今年第一季,美股ESG ETF有59%的绩效高于标普500指数,而欧股ESG ETF也有60%表现优于MSCI欧洲指数。2019年,ESG ETF共吸引超过80亿美元的资金,规模是2018年的四倍。

据台湾证交所公司治理中心说明,ESG投资指的是将企业在环境、社会与公司治理等面向之风险与绩效纳入投资考察,取代单纯的财务、技术分析,能够获得优于大盘表现的投资报酬。

今年截至4月27日,Xtrackers MSCI美国ESG领袖股票ETF(USSG.US)累计下跌9.38%;iShares ESG MSCI美国领导者ETF(SUSL.US)下跌9.58%。相较之下,美股大盘标普500指数今年以来挫跌10.90%。